大佬的罚单，猜猜多少钱！

12月6日，在香港证监会官网上出现一条索罗斯基金管理公司因违规卖空而被罚款的新闻

小组仔细看了下违规事由，发现这笔被罚的交易是在2015年做的，当时长城股份公布发行红股，数量相当于已发行股份的200%，相当于你如果持有100股的长城股份，就可以额外获得200股，加起来就有300股了。这和A股的“高送转”类似。

当时索罗斯管理的基金就持有808,000股长城股份，按照规则就可以获得1,616,000 股红股，但这部分红股要在2015年10月13日才能到账，巧的是在10月2日索罗斯的一名投资组合经理发出一项卖出2,424,000股长城股份的指令，把还没到账上的1,616,000 股红股也卖出了。

因为那部分红股还没到账，这笔操作就相当于是卖空，但是按规定卖空是需要抵押或者担保的，他们这笔交易在没有任何抵押或者担保就超量卖空个股，索罗斯基金违规了。

香港监管方很客气的给了一张150w港币的罚单，对于索罗斯这样的巨鳄来说，这金额估计还赶不上自己一笔大交易的手续费，但是面子实在是挂不住，很多网友戏称索罗斯在同一个地方跌倒了两次。

索罗斯这位交易天才，1992年狙击英镑大赚10亿美元；1994年狙击墨西哥比索，使整个墨西哥金融体系倒退5年；1997年狙击各个东南亚国家：泰国、印度尼西亚、菲律宾、缅甸、马来西亚；1998年将矛头对准了香港，最终香港在中央政府的全力支持下打败了索罗斯，当时的战况小组在这就不仔细讲了，但每次看都会觉得热血沸腾，那句“中央将不惜一切代价维护香港的繁荣！”不知道让多少人热泪盈眶。

对于索罗斯来说，他选了个错误的对手，香港也许是他心中永远的痛。

香港罚过索罗斯，美国人也罚过我们的大鳄。

葛卫东在海外驰骋沙场，用自己的马甲欺负外国人，单子巨大，经常打的老外摸不清头脑。在市场上，大家都是用单子讲道理，监管当局为了避免价格操纵的风险，会设置持仓限制。

葛总有个马甲叫顺生投资公司，在2009年2月26日与3月10日，顺生投资公司在豆油期货上持仓超限，两次违反豆油期货投机头寸限制规定，其中2月26日该公司豆油各合约总持仓超出头寸限制350张，3月10日豆油投机头寸超仓88张。2011年1月6日至2月11日期间，还是顺生投资公司，与混沌投资(英属维尔京群岛)及混沌投资(香港)在棉花上面持仓超限，单月持仓超限599张，各合约总持仓超限389张。2011年7月18日，葛总又超限了，还是上述公司，单月超仓143张。

当时的美国市场刚从金融危机的阴影中走出，各项监管措施都在加强。棉花那一轮波澜壮阔的行情里，老外被猛烈攻势打蒙了，事后发现原来有一个中国大哥，拿了5.1亿美金的头寸，怼到老外说不出话来。

美国人发现老葛居然是用老套的资金优势怼怼怼，果断不客气了，针对超仓和过度投机行为开出了历史性的罚单。据公开信息，上海顺生投资公司及其创始人葛卫东同意返还100万美元不当获益，并支付50万美元民事罚款。

美国监管当局CFTC查阅自己的所有资料，发现这是1995年以来最大的一宗持仓限制处罚，而这也是中国企业首次成为处罚对象。

老美收拾葛大户，罚单总额150w美金。想想前面的索大爷，估计他想多交点钱，挣个面子。

但是这还不是最厉害的，小组见过的最厉害的罚单（徐老板不算），是中国证监会开给老外的。

这个小坏蛋是伊世顿公司，估计2015年股灾中挨打的小伙伴都记得这个名字。圈内传闻的乌克兰大哥，最后发现是俄罗斯小伙，被火眼金睛的证监会揪了出来。

伊世顿手法简单粗暴，把海外高频模型拿到国内来，搞Spoofing，虚假报单撤单，造势与收割一条龙，就吃动作慢的那批人。Spoofing，学名叫幌骗交易，小组喜欢用“逗你玩”来描述这种策略。这种策略是很多高频量化策略的核心，尤其是基于微观结构的策略。自己做个小结构，然后跟其他量化策略互相杀，好刺激。这些年，高频量化在金融市场中发展很快，成了各国监管部门重点调查的市场操纵行为。

“逗你玩”的全套流程是这样的：

这个策略受到手续费的影响很严重，费率调高就没法玩了，这也是为啥监管发现之后，第一时间先提高保证金和手续费，从源头上让这个策略不挣钱。

在所有的处罚中，最威武的要数我国证监会了，根据最后的法院信息，2015年“股灾”期间伊世顿公司非法获利人民币3.893亿余元，最终查明的数字比早前公开报道的20多亿元少了很多。

上海市第一中级人民法院宣判，对伊世顿公司以操纵期货市场罪判处罚金人民币3亿元，没收违法所得人民币3.893亿元。

伊士顿的两名中国负责人高燕和梁泽中也被处罚，高燕操纵期货市场判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100万元；梁泽中操纵期货市场判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币80万元。

华鑫期货公司技术总监金文献配合伊世顿操纵市场，以操纵期货市场罪和职务侵占罪两罪并罚有期徒刑五年，罚金人民币60万元。金文献还利用职务便利侵占华鑫期货有限公司资金人民币1348万余元。

事情的主角，两名俄罗斯实际控制人并未宣判，公开信息显示目前仍是另案处理。据公开资料，这两人并未有被抓捕的信息。人可能在国外逍遥着，但是在国内挣的钱就别想着带出去了，一共6.893亿，都上缴国库。

人在江湖飘，哪有不挨刀。散户有散户的苦闷，看看超级大户们，也各有各的烦恼。

周末与一个小伙伴火锅，他抱怨说这市场十年不涨，小散户天天在交罚单，慢刀子割肉难受极了。小组就把上面这些大佬的例子讲给了他，香港150w港币罚了索罗斯，美国150w美金罚了葛大户，中证监6.893亿罚了俄罗斯量化大鳄，小哥听完开心多了。

饭局收尾时，我们自嘲道，要是啥时候投资交易的亏损能开发票或者抵税，就更完美了，也不枉国韭这些年用钱捐躯，不离不弃的一片深情了。